Сравнение CEMB с TEDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX).
CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMB и TEDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и TEDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям TEDNX по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.96% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и TEDNX
CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.
Доходность на риск
CEMB vs. TEDNX — Ранг доходности на риск
CEMB
TEDNX
Сравнение CEMB c TEDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | TEDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.18 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.48 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.34 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и TEDNX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и TEDNX
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TEDNX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и TEDNX
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и TEDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -25.65% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -5.36% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.65% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -25.65% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -5.04% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.70% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.08% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и TEDNX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.48% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 3.09% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.77% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.37% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.05% | +0.34% |