Сравнение CEMB с TEDNX
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and TEDNX (TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund) are both funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while TEDNX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, CEMB returned 3.37%/yr vs 4.58%/yr for TEDNX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for TEDNX.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и TEDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям TEDNX по среднегодовой доходности: 3.37% против 4.58% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.37%
TEDNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам CEMB и TEDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 1.39% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
Correlation
The correlation between CEMB and TEDNX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between CEMB and TEDNX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMB vs. TEDNX — Ранг доходности на риск
CEMB
TEDNX
Сравнение CEMB c TEDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMB | TEDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.73 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 6.74 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMB и TEDNX
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и TEDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMB | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -25.65% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -5.36% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -5.77% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.65% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -25.65% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.78% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -4.62% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.37% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и TEDNX
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMB | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.72% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 3.73% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 4.12% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.45% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.04% | +0.23% |
Сравнение комиссий CEMB и TEDNX
CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и TEDNX
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TEDNX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.20% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.88% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
CEMB and TEDNX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMB has higher volatility (0.83%) compared to TEDNX (0.72%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs TEDNX's -25.65%.
TEDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMB и TEDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор