Сравнение CEMB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
CEMB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 9.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и SGOV
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
CEMB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CEMB
SGOV
Сравнение CEMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 20.61 | -19.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 283.87 | -282.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 201.33 | -200.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 411.31 | -409.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 4,618.08 | -4,611.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 20.61 | -19.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 14.12 | -13.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 12.34 | -11.87 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и SGOV
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и SGOV
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -0.03% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -0.01% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -0.03% | -20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.00% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и SGOV
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.06% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.13% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 0.20% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 0.24% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 0.24% | +6.15% |