PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с SCHI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMB returned 1.87%/yr vs 1.19%/yr for SCHI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.

CEMB

1 день
-0.24%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.25%
3 года*
7.04%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.60%

SCHI

1 день
0.13%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.29%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.38%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%2.46%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%

Correlation

The correlation between CEMB and SCHI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.68

The correlation between CEMB and SCHI shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SPIB

Доходность на риск

CEMB vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMBSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.29

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.91

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.76

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

5.66

+3.71

CEMB vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMB и SCHI

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, примерно равная максимальной просадке SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-20.67%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.01%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-6.14%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-20.67%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.19%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.68%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.94%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и SCHI

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.03%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.25%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

3.20%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

4.14%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.67%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

7.38%

-1.09%

Сравнение комиссий CEMB и SCHI

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и SCHI

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SCHI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.14%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and SCHI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHI has higher volatility (1.25%) compared to CEMB (1.03%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, CEMB leads with 1.87% vs 1.19% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEMB has performed better with a 1.87% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 5.04% for SCHI.

CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.03% for SCHI.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор