PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с LQDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares. CEMB is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 10 years, CEMB returned 3.53%/yr vs 4.64%/yr for LQDH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям LQDH по среднегодовой доходности: 3.53% против 4.64% соответственно.

CEMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.07%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
3.53%

LQDH

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и LQDH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.54%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%

Correlation

The correlation between CEMB and LQDH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.25

The correlation between CEMB and LQDH shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с CLOA

Доходность на риск

CEMB vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.80

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.27

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.23

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

13.73

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.20

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CEMB и LQDH

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-24.63%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.34%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-4.86%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-7.08%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-24.63%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.09%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.68%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.55%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и LQDH

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.49%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.03%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

2.70%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

4.41%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

6.44%

-0.14%

Сравнение комиссий CEMB и LQDH

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и LQDH

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности LQDH в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and LQDH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMB has higher volatility (1.06%) compared to LQDH (0.49%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs LQDH's -24.63%.

On 10-year performance, LQDH leads with 4.64% vs 3.53% for CEMB. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LQDH has performed better with a 4.64% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.13% for CEMB.

Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.25% for LQDH.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор