Сравнение CEMB с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
CEMB и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 0.19% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и IBDS
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Доходность на риск
CEMB vs. IBDS — Ранг доходности на риск
CEMB
IBDS
Сравнение CEMB c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.01 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.68 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.76 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.16 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 28.84 | -21.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.01 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и IBDS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и IBDS
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности IBDS в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и IBDS
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -16.75% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -0.91% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -14.98% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.10% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.43% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.16% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и IBDS
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.42% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.71% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 1.54% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 4.21% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.60% | +0.79% |