PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

CEMB и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.63% соответственно.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY

Сравнение комиссий CEMB и EMHY

И CEMB, и EMHY имеют комиссию равную 0.50%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.94

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.09

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

9.21

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между CEMB и EMHY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и EMHY

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и EMHY

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-30.11%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-4.92%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-25.83%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-30.11%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.00%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.95%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.13%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и EMHY

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.10%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

4.20%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

7.51%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

9.07%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

10.65%

-4.26%