PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с BSCQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMB returned 1.98%/yr vs 1.47%/yr for BSCQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMB показывает доходность 1.54%, а BSCQ немного выше – 1.55%.

CEMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.07%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
3.53%

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и BSCQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.54%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%

Correlation

The correlation between CEMB and BSCQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.44

Over the past year, the correlation between CEMB and BSCQ has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CEMB и BSCQ

Секторы
CEMB
BSCQ

Промышленность

100.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

CEMB
100.0%
BSCQ
6.0%

Сырьевые материалы

CEMB

-

BSCQ
0.5%

Коммуникационные услуги

CEMB

-

BSCQ
1.5%

Потребительский циклический сектор

CEMB

-

BSCQ
6.1%

Потребительский защитный сектор

CEMB

-

BSCQ
3.9%

Энергетика

CEMB

-

BSCQ
3.0%

Финансовые услуги

CEMB

-

BSCQ
32.7%

Здравоохранение

CEMB

-

BSCQ
7.4%

Недвижимость

CEMB

-

BSCQ
2.9%

Технологии

CEMB

-

BSCQ
10.8%

Коммунальные услуги

CEMB

-

BSCQ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND

Доходность на риск

CEMB vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBBSCQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
7.01

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
15.13

-11.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

3.43

-1.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

42.97

-40.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

178.56

-167.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 7.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBBSCQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

7.01

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CEMB и BSCQ

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и BSCQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-16.50%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-0.10%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-1.13%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-13.02%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.85%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.02%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и BSCQ

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.17%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

0.43%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

0.63%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

3.30%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.77%

+1.53%

Сравнение комиссий CEMB и BSCQ

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и BSCQ

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BSCQ в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and BSCQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMB has higher volatility (1.06%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs BSCQ's -16.50%.

On 5-year performance, CEMB leads with 1.98% vs 1.47% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEMB has performed better with a 1.98% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.12% for BSCQ.

CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.10% for BSCQ.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.01 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор