Сравнение CELH с VTES
CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 3 years, CELH returned -16.83%/yr vs 3.13%/yr for VTES. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CELH и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.30%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.86%.
CELH
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -38.30%
- 6 месяцев
- -36.90%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 43.29%
VTES
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELH и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.30% | 73.65% | -51.69% | 85.42% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.86% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Correlation
The correlation between CELH and VTES is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. VTES — Ранг доходности на риск
CELH
VTES
Сравнение CELH c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.61 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.25 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.42 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и VTES
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -2.42% | -75.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -1.47% | -55.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -1.80% | -76.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.64% | -0.42% | -70.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -0.50% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 0.51% | +31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и VTES
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 0.22% | +16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 0.98% | +36.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.28% | 1.24% | +55.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 1.71% | +63.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.95% | 1.71% | +67.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и VTES
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.74% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CELH and VTES have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.69%) compared to VTES (0.22%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs VTES's -2.42%.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор