Сравнение CELH с SNPS
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 42.06% против 24.60% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам CELH и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CELH and SNPS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between CELH and SNPS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
SNPS:
$90.71B
CELH:
$0.61
SNPS:
$4.57
CELH:
45.73
SNPS:
103.64
CELH:
0.05
SNPS:
4.45
CELH:
2.29
SNPS:
9.23
CELH:
18.26
SNPS:
2.98
CELH:
$2.97B
SNPS:
$8.68B
CELH:
$1.47B
SNPS:
$6.38B
CELH:
$274.27M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CELH
SNPS
Сравнение CELH c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.06 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.10 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.05 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и SNPS
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -60.95% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -41.04% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -41.04% | -36.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -41.04% | -36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -41.04% | -36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -26.63% | -44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -20.29% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 25.93% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и SNPS
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 13.85% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 30.93% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 56.78% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 40.81% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 35.09% | +33.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и SNPS
Ни CELH, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и SNPS
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and SNPS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор