Сравнение CELH с ICSH
CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, CELH returned 43.29%/yr vs 2.79%/yr for ICSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.30%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 43.29% против 2.79% соответственно.
CELH
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -38.30%
- 6 месяцев
- -36.90%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 43.29%
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам CELH и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.30% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.63% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between CELH and ICSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between CELH and ICSH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. ICSH — Ранг доходности на риск
CELH
ICSH
Сравнение CELH c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 5.65 | -4.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 42.73 | -43.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 241.41 | -242.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и ICSH
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -3.94% | -73.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -0.10% | -57.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -0.10% | -77.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -0.73% | -77.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -3.94% | -73.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.64% | 0.00% | -70.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -0.08% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 0.02% | +31.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и ICSH
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 0.17% | +16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 0.32% | +36.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.28% | 0.41% | +55.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 0.49% | +64.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.95% | 1.06% | +67.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и ICSH
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.33% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CELH and ICSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.69%) compared to ICSH (0.17%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs ICSH's -3.94%.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.20 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор