Сравнение CELH с FTLF
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CELH in Beverages - Non-Alcoholic, FTLF in Packaged Foods. Over the past 10 years, CELH returned 44.45%/yr vs 51.38%/yr for FTLF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и FTLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -34.87%, что значительно ниже, чем у FTLF с доходностью -32.02%. За последние 10 лет акции CELH уступали акциям FTLF по среднегодовой доходности: 44.45% против 51.38% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -34.87%
- 6 месяцев
- -35.85%
- 1 год
- -35.08%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 44.45%
FTLF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -32.02%
- 6 месяцев
- -32.81%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 51.38%
Сравнение доходности по годам CELH и FTLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.87% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.02% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
Correlation
The correlation between CELH and FTLF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$0.61
FTLF:
$0.68
CELH:
49.04
FTLF:
16.37
CELH:
0.05
FTLF:
1.80
CELH:
2.46
FTLF:
1.57
CELH:
$2.97B
FTLF:
$70.56M
CELH:
$1.47B
FTLF:
$28.73M
CELH:
$274.27M
FTLF:
$11.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. FTLF — Ранг доходности на риск
CELH
FTLF
Сравнение CELH c FTLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | FTLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.24 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.46 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и FTLF
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и FTLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -99.68% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -57.23% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -57.23% | -20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -57.23% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -89.06% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.00% | -46.72% | -22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -70.83% | +42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 29.78% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и FTLF
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 15.45%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 21.73%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 21.73% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 40.57% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.69% | 54.34% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.40% | 46.02% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.99% | 305.95% | -236.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и FTLF
Ни CELH, ни FTLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и FTLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELH and FTLF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (21.73%) compared to CELH (15.45%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs FTLF's -99.68%.
FTLF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и FTLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор