Сравнение CELH с EME
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 42.06%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.78%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 42.06% против 33.38% соответственно.
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам CELH и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between CELH and EME is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between CELH and EME shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.27B
EME:
$37.11B
CELH:
$0.61
EME:
$29.65
CELH:
45.73
EME:
27.79
CELH:
0.05
EME:
0.65
CELH:
2.29
EME:
2.09
CELH:
18.26
EME:
9.60
CELH:
$2.97B
EME:
$17.75B
CELH:
$1.47B
EME:
$3.47B
CELH:
$274.27M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. EME — Ранг доходности на риск
CELH
EME
Сравнение CELH c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.75 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.90 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.82 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.38 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и EME
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -70.56% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -25.15% | -32.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -36.19% | -41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -36.19% | -41.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -48.00% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.87% | -12.71% | -58.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -15.36% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 10.02% | +19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и EME
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 7.08% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 25.46% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 38.11% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.66% | 33.30% | +32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 32.97% | +35.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и EME
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и EME
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and EME have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор