Сравнение CELH с BTC-USD
CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции CELH уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 42.47% против 57.32% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам CELH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between CELH and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CELH
BTC-USD
Сравнение CELH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.78 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.36 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и BTC-USD
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -85.30% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -51.21% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -51.21% | -26.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -76.67% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -83.80% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -49.01% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -42.35% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 35.02% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и BTC-USD
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 12.11% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 34.59% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 35.62% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 44.71% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 56.62% | +12.29% |
Часто задаваемые вопросы
CELH and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs BTC-USD's -85.30%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор