PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 16.18%/yr for XLE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-15.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%33.59%

Correlation

The correlation between CEG and XLE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.23

The correlation between CEG and XLE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CEG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.82

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.40

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.10

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

8.63

-9.41

CEG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и XLE

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-71.26%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-12.05%

-27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-20.14%

-30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-8.01%

-28.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-17.97%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

4.32%

+15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и XLE

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.26%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

16.79%

+20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

20.57%

+26.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

26.05%

+23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

29.58%

+19.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и XLE

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CEG and XLE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор