PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 29.84%/yr for VGT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-15.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-24.03%

Correlation

The correlation between CEG and VGT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CEG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.19

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.74

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.94

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

9.11

-9.89

CEG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и VGT

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-54.63%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-16.40%

-23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-27.23%

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-7.18%

-29.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.95%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

5.28%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и VGT

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

10.00%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

18.00%

+19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

22.00%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

25.40%

+23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

24.72%

+24.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и VGT

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CEG and VGT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор