PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с UNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs -4.10%/yr for UNH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-14.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
2.36%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
33.97%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и UNH

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%14.64%

Correlation

The correlation between CEG and UNH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between CEG and UNH shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$89.83B

UNH:

$371.75B

EPS

CEG:

$8.13

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

CEG:

31.23

UNH:

30.88

Коэффициент P/S

CEG:

3.31

UNH:

0.83

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

UNH:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

CEG vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.80

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.26

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.11

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

2.43

-3.20

CEG vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и UNH

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-74.37%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-28.96%

-10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-61.39%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-32.27%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.77%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

13.19%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и UNH

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.60%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

30.86%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

40.10%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

31.87%

+17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

30.18%

+19.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и UNH

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UNH в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
6.07B
111.72B
(CEG) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.8%
22.7%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and UNH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs UNH's -74.37%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор