Сравнение CEG с PSN
CEG (Constellation Energy Corp) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 7.29%/yr for PSN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у PSN с доходностью -6.42%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 47.48% |
Correlation
The correlation between CEG and PSN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between CEG and PSN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.13
PSN:
$2.78
CEG:
30.85
PSN:
20.77
CEG:
0.54
PSN:
0.51
CEG:
3.27
PSN:
0.75
CEG:
$24.82B
PSN:
$6.30B
CEG:
$20.98B
PSN:
$1.08B
CEG:
$5.87B
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. PSN — Ранг доходности на риск
CEG
PSN
Сравнение CEG c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.36 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.68 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и PSN
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -56.99% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -45.41% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -56.99% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -48.96% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -16.67% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 23.92% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и PSN
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 13.62% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 39.41% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 43.02% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 33.38% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 34.97% | +14.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и PSN
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и PSN
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and PSN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to PSN (13.62%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs PSN's -56.99%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор