Сравнение CEG с GDE
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 42.64%/yr for GDE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.16%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 67.49% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between CEG and GDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. GDE — Ранг доходности на риск
CEG
GDE
Сравнение CEG c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.83 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.36 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и GDE
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -32.01% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -22.66% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -22.66% | -28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -16.53% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -7.93% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 7.73% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и GDE
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 10.77% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 25.97% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 29.88% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 27.09% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 27.09% | +22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и GDE
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GDE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and GDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор