PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). CEFS is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 14.29%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 2.61%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.

CEFS

1 день
-0.23%
1 месяц
4.16%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.21%
1 год
26.43%
3 года*
22.09%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		15.16%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.92%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%6.23%

Correlation

The correlation between CEFS and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.01

The correlation between CEFS and YCS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CEFS vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFSYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.86

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.36

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

3.78

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.98

11.93

+6.06

CEFS vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFS и YCS

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-49.56%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.30%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-23.05%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-27.32%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.14%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-19.87%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.65%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и YCS

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.25%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

12.19%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

16.93%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

21.10%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

18.82%

-3.49%

Сравнение комиссий CEFS и YCS

CEFS берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и YCS

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (4.04%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 14.29% for CEFS. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.00% for YCS.

CEFS is categorized as Event Driven, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 2.61% for CEFS and 1.00% for YCS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор