PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с XUSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP).

CEFS и XUSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и XUSP

2026 (YTD)2025202420232022
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-3.72%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%26.46%-9.24%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у XUSP с доходностью -7.04%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT

Сравнение комиссий CEFS и XUSP

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии XUSP в 0.79%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

CEFS vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSXUSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.87

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.35

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

5.84

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSP равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.87

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между CEFS и XUSP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и XUSP

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, тогда как XUSP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и XUSP

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и XUSP.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-22.59%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-12.76%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-9.25%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.56%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.23%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и XUSP

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.34%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

12.49%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

21.16%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

19.36%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.36%

-3.98%