PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с RULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Adaptive Core ETF (RULE).

CEFS и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%20.99%-7.08%-0.67%
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDLRULE с CGBL

Сравнение комиссий CEFS и RULE

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
RULE
Adaptive Core ETF

Доходность на риск

CEFS vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.88

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.29

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

5.36

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа RULE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.03

+0.74

Корреляция

Корреляция между CEFS и RULE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и RULE

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и RULE

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-30.48%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-12.65%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-7.15%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-15.50%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.24%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и RULE

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.95%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

8.24%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

15.26%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

19.40%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.94%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

13.94%

+1.44%