PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с QNZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) are both funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CEFS returned 22.04%/yr vs 32.65%/yr for QNZIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 1.29%/yr vs 1.27%/yr for QNZIX.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 18.23%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

QNZIX

1 день
0.69%
1 месяц
4.17%
С начала года
18.23%
6 месяцев
20.50%
1 год
38.49%
3 года*
32.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-3.20%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.23%23.26%35.22%23.03%1.57%

Correlation

The correlation between CEFS and QNZIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с QAIQNZIX с QMNNXQNZIX с QLENX

Доходность на риск

CEFS vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSQNZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.65

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.76

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.65

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

8.07

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

32.68

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.65

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.00

-1.20

Просадки

Сравнение просадок CEFS и QNZIX

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и QNZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-18.35%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.86%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-13.51%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-2.77%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.20%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и QNZIX

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.27%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.15%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.80%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

12.04%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

12.04%

+3.29%

Сравнение комиссий CEFS и QNZIX

CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и QNZIX

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности QNZIX в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and QNZIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to QNZIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs QNZIX's -18.35%.

QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и QNZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор