PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и MKAM ETF (MKAM).

CEFS и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и MKAM

2026 (YTD)202520242023
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%11.46%
MKAM
MKAM ETF		-1.48%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.48%.

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CGBL

Сравнение комиссий CEFS и MKAM

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

CEFS vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.02

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

7.08

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.45

-0.74

Корреляция

Корреляция между CEFS и MKAM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и MKAM

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности MKAM в 3.10%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и MKAM

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-5.01%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-3.72%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.82%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.17%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.06%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и MKAM

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.96%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

5.05%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

6.06%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

6.28%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

6.28%

+9.10%