Сравнение CEFS с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
CEFS и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFS и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFS и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 1.98% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 1.98%.
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и IYLD
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
CEFS vs. IYLD — Ранг доходности на риск
CEFS
IYLD
Сравнение CEFS c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.99 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.72 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.89 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 11.00 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.99 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CEFS и IYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и IYLD
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности IYLD в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.61% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и IYLD
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -30.23% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -4.63% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -22.57% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.36% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.58% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.22% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и IYLD
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.83% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 4.52% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 6.79% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 7.84% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.56% | +5.82% |