PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. CEFS is actively managed, while INDF is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%7.59%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between CEFS and INDF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CEFS and INDF has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CEFS и INDF

Секторы
CEFS
INDF

Финансовые услуги

48.9%
100.0%

Технологии

12.4%

-

Энергетика

11.2%

-

Промышленность

6.7%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
INDF
100.0%

Технологии

CEFS
12.4%
INDF

-

Энергетика

CEFS
11.2%
INDF

-

Промышленность

CEFS
6.7%
INDF

-

Здравоохранение

CEFS
4.6%
INDF

-

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
INDF

-

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
INDF

-

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
INDF

-

Недвижимость

CEFS
1.2%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

CEFS vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

—

—

Просадки

Сравнение просадок CEFS и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

—

—

Сравнение комиссий CEFS и INDF

CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и INDF

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and INDF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 7.10% for CEFS.

CEFS is categorized as Event Driven, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор