PortfoliosLab logo
Сравнение CEFS с HYIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFS и HYIN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFS и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.45%
2.38%
CEFS
HYIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.14

HYIN:

0.15

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.56

HYIN:

0.31

Коэф-т Омега

CEFS:

1.24

HYIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.19

HYIN:

0.16

Коэф-т Мартина

CEFS:

5.29

HYIN:

0.68

Индекс Язвы

CEFS:

3.01%

HYIN:

3.78%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.96%

HYIN:

16.61%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

HYIN:

-31.10%

Текущая просадка

CEFS:

-6.06%

HYIN:

-8.58%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -3.74%.


CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-0.02%

1 год

15.73%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

HYIN

С начала года

-3.74%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

-4.18%

1 год

2.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFS и HYIN

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии HYIN в 3.20%.


График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%
График комиссии HYIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYIN: 3.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и HYIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYIN
Ранг риск-скорректированной доходности HYIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFS: 1.14
HYIN: 0.15
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFS: 1.56
HYIN: 0.31
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFS: 1.24
HYIN: 1.05
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFS: 1.19
HYIN: 0.16
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFS: 5.29
HYIN: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа HYIN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.15
CEFS
HYIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и HYIN

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности HYIN в 13.32%


TTM20242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
13.32%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и HYIN

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и HYIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-8.58%
CEFS
HYIN

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и HYIN

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 10.01%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
12.36%
CEFS
HYIN