PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

CEFS и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%15.06%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий CEFS и EAOA

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

CEFS vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.83

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.81

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

8.18

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.54

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.08

Корреляция

Корреляция между CEFS и EAOA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и EAOA

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и EAOA

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-25.06%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.98%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-25.06%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-5.15%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.44%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.21%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и EAOA

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.95%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.43%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.10%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.19%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

13.17%

+2.21%