PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с BITQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).

CEFS и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%8.25%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		-5.37%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью -5.37%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

BITQ

1 день
5.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-24.77%
1 год
55.35%
3 года*
48.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Сравнение комиссий CEFS и BITQ

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Доходность на риск

CEFS vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSBITQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.14

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

2.59

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.05

+0.75

Корреляция

Корреляция между CEFS и BITQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и BITQ

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и BITQ

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BITQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-90.32%

+51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-44.99%

+35.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-41.83%

+38.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-53.87%

+50.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

19.73%

-17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и BITQ

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.97%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

17.97%

-13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

45.99%

-38.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

59.04%

-45.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

67.79%

-54.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

67.79%

-52.41%