PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с ASGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 5 years, CEFS returned 13.85%/yr vs 10.77%/yr for ASGI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 1.29%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 5.26%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

ASGI

1 день
-1.36%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.51%
1 год
28.21%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%9.78%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		5.26%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Correlation

The correlation between CEFS and ASGI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.43

The correlation between CEFS and ASGI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с AMLPASGI с FSCOASGI с QQQI

Доходность на риск

CEFS vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.53

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.07

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.87

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

6.76

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ASGI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.53

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CEFS и ASGI

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-23.71%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-15.15%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-16.24%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-23.71%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-9.05%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.90%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.19%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и ASGI

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.37%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.15%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

16.45%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

18.52%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

16.83%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

17.37%

-2.04%

Сравнение комиссий CEFS и ASGI

CEFS берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и ASGI

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности ASGI в 11.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.54%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and ASGI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASGI has higher volatility (5.15%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs ASGI's -23.71%.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор