PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с YCS

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.41%/yr vs 23.76%/yr for YCS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CEFD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.35%.

CEFD

1 день
0.94%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.72%
1 год
18.38%
3 года*
14.90%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.88%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.16%
1 год
30.84%
3 года*
19.46%
5 лет*
23.76%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.89%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%23.01%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.35%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-10.37%

Correlation

The correlation between CEFD and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CEFD vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.95

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.46

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.98

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

12.43

-5.70

CEFD vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFD и YCS

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-49.56%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.30%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-23.05%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-27.32%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-19.88%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.65%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и YCS

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.25%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.24%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

16.99%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

21.09%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.98%

-1.68%

Сравнение комиссий CEFD и YCS

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и YCS

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.65%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFD has higher volatility (4.39%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.76% vs 3.41% for CEFD. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.76% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CEFD has the higher dividend yield at 14.65%, compared with 0.00% for YCS.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор