Сравнение CEFD с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares Ultra Euro (ULE).
CEFD и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 15.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и ULE
И CEFD, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. ULE — Ранг доходности на риск
CEFD
ULE
Сравнение CEFD c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.29 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.16 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.81 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.21 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и ULE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и ULE
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и ULE
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -72.74% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -10.40% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -41.35% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -62.16% | +54.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -45.91% | +33.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.31% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и ULE
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 4.72% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.12% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 17.11% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.20% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.31% | +2.10% |