Сравнение CEFD с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
CEFD и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.70% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.70%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и UJB
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
CEFD vs. UJB — Ранг доходности на риск
CEFD
UJB
Сравнение CEFD c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.26 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.16 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 5.81 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и UJB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и UJB
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности UJB в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.44% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и UJB
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -40.14% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -7.86% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -30.14% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -2.92% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -6.23% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.57% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и UJB
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.39% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 5.63% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 10.87% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 14.63% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.52% | -1.12% |