PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с UCIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с UCIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB).

CEFD и UCIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и UCIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFD и UCIB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-5.27%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.46%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%27.99%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 17.46%.

CEFD

1 день
4.24%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.28%
3 года*
11.04%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

UCIB

1 день
-0.87%
1 месяц
8.87%
С начала года
17.46%
6 месяцев
21.31%
1 год
24.14%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV
Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHB

Сравнение комиссий CEFD и UCIB

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UCIB в 0.55%.

CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

CEFD vs. UCIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c UCIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDUCIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.09

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.51

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.98

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

5.65

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. UCIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа UCIB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и UCIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDUCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.09

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между CEFD и UCIB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и UCIB

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.09%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и UCIB

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и UCIB.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFDUCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-36.94%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-11.17%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-20.95%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-0.87%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-9.12%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.91%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и UCIB

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFDUCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.12%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

15.72%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

22.34%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

24.02%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

21.62%

-4.22%