PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с SLVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, CEFD returned 16.51% vs 38.83% for SLVO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью -0.85%.

CEFD

1 день
-0.83%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.82%
1 год
16.51%
3 года*
14.99%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

SLVO

1 день
-5.10%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.19%
1 год
38.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и SLVO

2026 (YTD)20252024
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		5.55%14.15%10.08%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		-0.85%71.20%0.94%

Correlation

The correlation between CEFD and SLVO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

CEFD vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFDSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.57

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.26

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

8.21

-2.13

CEFD vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFD и SLVO

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-17.23%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-17.23%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-15.44%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-3.29%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.74%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и SLVO

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.13%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

10.77%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

29.34%

-17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

31.36%

-18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

26.00%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

26.00%

-8.70%

Сравнение комиссий CEFD и SLVO

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и SLVO

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что меньше доходности SLVO в 66.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.84%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		66.91%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and SLVO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (10.77%) compared to CEFD (4.13%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 38.83% vs 16.51% for CEFD. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 38.83% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

SLVO has the higher dividend yield at 66.91%, compared with 14.84% for CEFD.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.65% for SLVO.

CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор