Сравнение CEFD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
CEFD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | -0.99% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и SARK
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
CEFD vs. SARK — Ранг доходности на риск
CEFD
SARK
Сравнение CEFD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.74 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | -0.95 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.59 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.73 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.74 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.19 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и SARK составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и SARK
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и SARK
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -81.07% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -59.44% | +43.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -76.11% | +68.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -45.20% | +33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 47.97% | -44.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и SARK
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.79%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 12.41% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 27.16% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 46.26% | -25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 56.94% | -39.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 56.94% | -39.53% |