PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с MLPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.13%/yr vs 19.42%/yr for MLPB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 19.72%.

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%

Correlation

The correlation between CEFD and MLPB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.42

The correlation between CEFD and MLPB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Доходность на риск

CEFD vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.54

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.16

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.14

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

6.60

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.24

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CEFD и MLPB

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-71.93%

+34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.68%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-16.49%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-20.41%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-4.69%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-14.83%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.13%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и MLPB

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.05%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.40%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

10.05%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

13.51%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

20.03%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

28.11%

-10.80%

Сравнение комиссий CEFD и MLPB

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и MLPB

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности MLPB в 5.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and MLPB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPB has higher volatility (5.40%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs MLPB's -71.93%.

On 5-year performance, MLPB leads with 19.42% vs 3.13% for CEFD. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 19.42% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 5.85% for MLPB.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор