PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

CEFD и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFD и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-5.27%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 16.69%.

CEFD

1 день
4.24%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.28%
3 года*
11.04%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий CEFD и MLPB

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

CEFD vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.64

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.69

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

1.81

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.15

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между CEFD и MLPB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и MLPB

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности MLPB в 5.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.09%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и MLPB

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFDMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-71.93%

+34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-16.49%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-20.41%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-2.68%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-15.03%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.26%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и MLPB

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFDMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

3.72%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.96%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

18.75%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

20.14%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

28.10%

-10.70%