Сравнение CEFD с MLPB
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 2.85%/yr vs 18.51%/yr for MLPB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 17.00%.
CEFD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
MLPB
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам CEFD и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 5.55% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 23.01% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 17.00% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -0.22% |
Correlation
The correlation between CEFD and MLPB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between CEFD and MLPB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. MLPB — Ранг доходности на риск
CEFD
MLPB
Сравнение CEFD c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFD | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.93 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.43 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFD и MLPB
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -71.93% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.68% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -16.49% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -20.41% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.86% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -14.78% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.44% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и MLPB
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.13%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.33% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.30% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 13.70% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.90% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 27.16% | -9.86% |
Сравнение комиссий CEFD и MLPB
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и MLPB
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности MLPB в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.84% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.99% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and MLPB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPB has higher volatility (5.33%) compared to CEFD (4.13%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs MLPB's -71.93%.
On 5-year performance, MLPB leads with 18.51% vs 2.85% for CEFD. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 18.51% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
CEFD has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 5.99% for MLPB.
CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.85% for MLPB.
MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор