PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с FSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с FSK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFD и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFD и FSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-5.27%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-27.89%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%32.16%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -27.89%.

CEFD

1 день
4.24%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.28%
3 года*
11.04%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

FSK

1 день
2.31%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-42.44%
3 года*
-4.44%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с SCMFSK с PRTFSK с JEPI

Доходность на риск

CEFD vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDFSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-1.35

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

-1.94

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.73

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.83

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

-1.63

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDFSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-1.35

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.08

+0.33

Корреляция

Корреляция между CEFD и FSK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и FSK

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что меньше доходности FSK в 25.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.09%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.34%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и FSK

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и FSK.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFDFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-67.20%

+30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-51.01%

+34.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-51.03%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-48.17%

+39.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-13.01%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

26.14%

-22.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и FSK

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.66%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFDFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

9.94%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

24.49%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

31.59%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

23.44%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

27.60%

-10.20%