PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE (Celanese Corporation) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, CE returned -0.96%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -0.96% против 10.22% соответственно.

CE

1 день
-2.72%
1 месяц
-21.79%
С начала года
27.78%
6 месяцев
35.61%
1 год
-1.06%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
-0.96%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CE
Celanese Corporation		27.78%-38.76%-54.57%55.69%-37.77%31.75%8.25%39.85%-14.31%38.52%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between CE and IEMG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.48

Over the past year, the correlation between CE and IEMG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celanese Corporation

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CE:
CE с WSMCE с ALBCE с TRINCE с HUNCE с COSTCE с SPYCE с SMH
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

CE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг доходности на риск CE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.55

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.34

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.74

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

14.39

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.55

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.40

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CE и IEMG

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.87%

-38.71%

-46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-13.21%

-29.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.96%

-17.21%

-61.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.96%

-35.83%

-43.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

-38.71%

-40.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.01%

-2.30%

-65.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-12.97%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

3.43%

+20.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CE и IEMG

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

8.24%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.93%

16.97%

+22.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

19.47%

+36.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

18.38%

+26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

20.03%

+19.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и IEMG

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CE
Celanese Corporation		0.22%0.28%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CE and IEMG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CE has higher volatility (14.88%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs IEMG's -38.71%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор