PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CE с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CE с SMH

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CE или SMH.

Корреляция

Корреляция между CE и SMH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.11

SMH:

0.23

Коэф-т Сортино

CE:

-1.78

SMH:

0.67

Коэф-т Омега

CE:

0.72

SMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.85

SMH:

0.32

Коэф-т Мартина

CE:

-1.45

SMH:

0.76

Индекс Язвы

CE:

45.71%

SMH:

15.28%

Дневная вол-ть

CE:

60.47%

SMH:

43.38%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

CE:

-68.95%

SMH:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -24.05%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -0.43% против 25.60% соответственно.

CE

С начала года

-24.05%

1 месяц

34.06%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-66.74%

5 лет

-5.48%

10 лет

-0.43%

SMH

С начала года

2.40%

1 месяц

23.00%

6 месяцев

0.59%

1 год

9.69%

5 лет

31.50%

10 лет

25.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SMH

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SMH в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation		2.78%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CE и SMH

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SMH

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...