Сравнение CE с SMH
CE (Celanese Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CE returned -1.23%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CE и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -1.23% против 37.85% соответственно.
CE
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -11.65%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -19.07%
- 10 лет*
- -1.23%
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам CE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 13.95% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 31.75% | 8.25% | 39.85% | -14.31% | 38.52% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CE and SMH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2005 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CE and SMH has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE vs. SMH — Ранг доходности на риск
CE
SMH
Сравнение CE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 9.31 | -9.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 33.88 | -34.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE и SMH
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -84.96% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -14.93% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.96% | -35.74% | -43.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.96% | -45.30% | -33.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -45.30% | -33.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.47% | -7.01% | -64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -41.01% | +20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.37% | 4.10% | +20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE и SMH
Текущая волатильность для Celanese Corporation (CE) составляет 11.87%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что CE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 19.08% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.89% | 29.18% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 34.87% | +21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 35.83% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 32.97% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и SMH
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.25% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CE and SMH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.08%) compared to CE (11.87%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CE и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор