PortfoliosLab logo
Сравнение CE с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CE и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.60%
3,009.35%
CE
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.22

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

CE:

-2.15

COST:

2.19

Коэф-т Омега

CE:

0.67

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.92

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

COST:

6.27

Индекс Язвы

CE:

43.65%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

CE:

58.95%

COST:

22.11%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

CE:

-74.27%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$4.88B

COST:

$432.80B

EPS

CE:

-$13.86

COST:

$17.17

Коэффициент PEG

CE:

4.42

COST:

5.81

Коэффициент P/S

CE:

0.48

COST:

1.64

Коэффициент P/B

CE:

0.90

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$7.67B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$1.77B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

CE:

-$72.00M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -2.07% против 23.10% соответственно.


CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.27%

5 лет

-9.46%

10 лет

-2.07%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

35.89%

5 лет

27.96%

10 лет

23.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.22
COST: 1.63
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.15
COST: 2.19
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.67
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.92
COST: 2.08
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
1.63
CE
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и COST

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
4.89%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CE и COST

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.27%
-9.26%
CE
COST

Волатильность

Сравнение волатильности CE и COST

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 35.07% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
10.35%
CE
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию