PortfoliosLab logo
Сравнение CE с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CE и WSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CE и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.60%
1,302.97%
CE
WSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.22

WSM:

0.14

Коэф-т Сортино

CE:

-2.15

WSM:

0.61

Коэф-т Омега

CE:

0.67

WSM:

1.08

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.92

WSM:

0.21

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

WSM:

0.55

Индекс Язвы

CE:

43.65%

WSM:

14.11%

Дневная вол-ть

CE:

58.95%

WSM:

54.89%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

CE:

-74.27%

WSM:

-30.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$4.88B

WSM:

$18.70B

EPS

CE:

-$13.86

WSM:

$8.80

Коэффициент PEG

CE:

4.42

WSM:

1.95

Коэффициент P/S

CE:

0.48

WSM:

2.42

Коэффициент P/B

CE:

0.90

WSM:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$7.67B

WSM:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$1.77B

WSM:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

CE:

-$72.00M

WSM:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью -17.73%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: -2.07% против 17.83% соответственно.


CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.27%

5 лет

-9.46%

10 лет

-2.07%

WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

13.06%

1 год

9.03%

5 лет

42.04%

10 лет

17.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.22
WSM: 0.14
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.15
WSM: 0.61
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.67
WSM: 1.08
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.92
WSM: 0.21
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
WSM: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
0.14
CE
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и WSM

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности WSM в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
4.89%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CE и WSM

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.27%
-30.22%
CE
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности CE и WSM

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 35.07% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 25.36%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
25.36%
CE
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию