PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CE с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CE или SPY.

Корреляция

Корреляция между CE и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.11

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

CE:

-1.78

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

CE:

0.72

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.85

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

CE:

-1.45

SPY:

2.93

Индекс Язвы

CE:

45.71%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

CE:

60.47%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CE:

-68.95%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -24.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.43% против 12.67% соответственно.

CE

С начала года

-24.05%

1 месяц

34.06%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-66.74%

5 лет

-5.48%

10 лет

-0.43%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SPY

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation		2.78%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CE и SPY

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SPY

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...