PortfoliosLab logo
Сравнение CE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CE и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.60%
589.09%
CE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.22

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CE:

-2.15

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CE:

0.67

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.92

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CE:

43.65%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CE:

58.95%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CE:

-74.27%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.07% против 11.99% соответственно.


CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.27%

5 лет

-9.46%

10 лет

-2.07%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.22
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.15
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.67
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.92
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
0.51
CE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SPY

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
4.89%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CE и SPY

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.27%
-9.89%
CE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SPY

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 35.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
15.12%
CE
SPY