PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CE
Celanese Corporation		50.39%-38.76%-54.57%55.69%-37.77%31.75%8.25%39.85%-14.31%38.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность 50.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.43% против 14.06% соответственно.

CE

1 день
-3.38%
1 месяц
27.79%
С начала года
50.39%
6 месяцев
50.25%
1 год
14.42%
3 года*
-15.28%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
1.43%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celanese Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CE:
CE с WSMCE с ALBCE с TRINCE с HUNCE с COSTCE с SMHCE с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг доходности на риск CE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.96

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.53

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

7.27

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между CE и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SPY

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CE
Celanese Corporation		0.19%0.28%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CE и SPY

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.87%

-55.19%

-29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-12.05%

-30.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.96%

-24.50%

-54.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

-33.72%

-45.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.34%

-5.53%

-56.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-9.09%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

2.54%

+21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SPY

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.75%

5.35%

+16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.11%

9.50%

+31.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.82%

19.06%

+44.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

17.06%

+27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

17.92%

+20.69%