PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CE и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.52%
602.02%
CE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.38

SPY:

0.62

Коэф-т Сортино

CE:

-2.31

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

CE:

0.64

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.93

SPY:

0.86

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

SPY:

2.84

Индекс Язвы

CE:

41.02%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

CE:

48.77%

SPY:

13.88%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CE:

-67.09%

SPY:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.12% против 12.47% соответственно.


CE

С начала года

-19.50%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-58.51%

1 год

-66.95%

5 лет

-2.05%

10 лет

2.12%

SPY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.72%

1 год

8.80%

5 лет

19.18%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.38
SPY: 0.62
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.31
SPY: 0.90
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.64
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.93
SPY: 0.86
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
SPY: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
0.62
CE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SPY

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
3.83%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CE и SPY

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.09%
-8.20%
CE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SPY

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
5.81%
CE
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab