PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CE и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-50.80%
7.12%
CE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.28

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

CE:

-1.79

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

CE:

0.72

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.83

SPY:

3.09

Коэф-т Мартина

CE:

-1.74

SPY:

12.94

Индекс Язвы

CE:

29.22%

SPY:

2.01%

Дневная вол-ть

CE:

39.70%

SPY:

12.78%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CE:

-58.05%

SPY:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.49% против 13.38% соответственно.


CE

С начала года

2.60%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-50.80%

1 год

-49.90%

5 лет

-7.61%

10 лет

4.49%

SPY

С начала года

1.14%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

7.12%

1 год

26.42%

5 лет

14.07%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.282.03
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.792.71
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.721.38
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.833.09
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.7412.94
CE
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.28
2.03
CE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SPY

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
3.94%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CE и SPY

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-58.05%
-2.14%
CE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SPY

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.62%
5.01%
CE
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab