PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CE с ALB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CE и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CE и ALB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CE
Celanese Corporation
55.65%-38.76%-54.57%55.69%-37.77%31.75%8.25%39.85%-14.31%38.52%
ALB
Albemarle Corporation
26.49%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$7.22B

ALB:

$21.01B

EPS

CE:

-$10.57

ALB:

-$4.69

Коэффициент P/S

CE:

0.76

ALB:

4.08

Коэффициент P/B

CE:

1.78

ALB:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$9.54B

ALB:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$1.92B

ALB:

$668.72M

EBITDA (12 мес.)

CE:

$193.00M

ALB:

$221.01M

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность 55.65%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: 1.77% против 12.10% соответственно.


CE

1 день
2.37%
1 месяц
31.70%
С начала года
55.65%
6 месяцев
56.49%
1 год
16.14%
3 года*
-14.30%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
1.77%

ALB

1 день
-0.59%
1 месяц
0.41%
С начала года
26.49%
6 месяцев
112.44%
1 год
152.86%
3 года*
-5.47%
5 лет*
4.67%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Celanese Corporation

Albemarle Corporation

Доходность на риск

CE vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг доходности на риск CE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEALBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.37

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.63

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

5.12

-4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

12.58

-11.95

CE vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ALB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEALBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.37

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между CE и ALB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и ALB

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ALB в 0.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CE
Celanese Corporation
0.18%0.28%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%
ALB
Albemarle Corporation
0.91%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%

Просадки

Сравнение просадок CE и ALB

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, примерно равная максимальной просадке ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и ALB.


Загрузка...

Показатели просадок


CEALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.87%

-83.90%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-29.74%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.96%

-83.90%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

-83.90%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.03%

-42.41%

-18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-20.56%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.42%

12.10%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CE и ALB

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.32%

14.09%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.02%

43.00%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.73%

64.79%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

53.85%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

47.64%

-9.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.20B
1.43B
(CE) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CE и ALB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celanese Corporation и Albemarle Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.4%
13.9%
Активы портфеля
CE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 383.00M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 197.93M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

CE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.00M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в -217.39M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности -15.2%.

CE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в -455.87M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности -31.9%.