PortfoliosLab logo
Сравнение CE с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CE и ALB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CE и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.60%
352.37%
CE
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.22

ALB:

-0.83

Коэф-т Сортино

CE:

-2.15

ALB:

-1.19

Коэф-т Омега

CE:

0.67

ALB:

0.86

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.92

ALB:

-0.58

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

ALB:

-1.45

Индекс Язвы

CE:

43.65%

ALB:

33.43%

Дневная вол-ть

CE:

58.95%

ALB:

58.70%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

CE:

-74.27%

ALB:

-81.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$4.88B

ALB:

$6.84B

EPS

CE:

-$13.86

ALB:

-$11.20

Коэффициент PEG

CE:

4.42

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

CE:

0.48

ALB:

1.27

Коэффициент P/B

CE:

0.90

ALB:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$7.67B

ALB:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$1.77B

ALB:

$23.60M

EBITDA (12 мес.)

CE:

-$72.00M

ALB:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью -32.56%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: -2.07% против 1.12% соответственно.


CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.27%

5 лет

-9.46%

10 лет

-2.07%

ALB

С начала года

-32.56%

1 месяц

-23.76%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-48.89%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.22
ALB: -0.83
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.15
ALB: -1.19
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.67
ALB: 0.86
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.92
ALB: -0.58
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
ALB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ALB равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
-0.83
CE
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и ALB

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ALB в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
4.89%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
ALB
Albemarle Corporation
2.80%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CE и ALB

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, примерно равная максимальной просадке ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.27%
-81.69%
CE
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности CE и ALB

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 35.07% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 30.63%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
30.63%
CE
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию