PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CE с HUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CE и HUN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CE и HUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Huntsman Corporation (HUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.30%
12.91%
CE
HUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.38

HUN:

-1.24

Коэф-т Сортино

CE:

-2.31

HUN:

-1.95

Коэф-т Омега

CE:

0.64

HUN:

0.79

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.93

HUN:

-0.65

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

HUN:

-1.80

Индекс Язвы

CE:

41.02%

HUN:

20.92%

Дневная вол-ть

CE:

48.77%

HUN:

30.35%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

HUN:

-92.21%

Текущая просадка

CE:

-67.09%

HUN:

-57.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$6.22B

HUN:

$2.68B

EPS

CE:

-$13.86

HUN:

-$0.94

PEG коэффициент

CE:

4.42

HUN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$7.67B

HUN:

$4.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$1.77B

HUN:

$665.00M

EBITDA (12 мес.)

CE:

-$72.00M

HUN:

$201.00M

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у HUN с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции CE превзошли акции HUN по среднегодовой доходности: 2.12% против -0.26% соответственно.


CE

С начала года

-19.50%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-58.51%

1 год

-66.95%

5 лет

-2.05%

10 лет

2.12%

HUN

С начала года

-13.14%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-34.00%

1 год

-37.59%

5 лет

6.70%

10 лет

-0.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и HUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c HUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Huntsman Corporation (HUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.38
HUN: -1.24
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.31
HUN: -1.95
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.64
HUN: 0.79
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.93
HUN: -0.65
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
HUN: -1.80

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUN равному -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и HUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
-1.24
CE
HUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и HUN

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности HUN в 6.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
3.83%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
HUN
Huntsman Corporation
6.48%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%

Просадки

Сравнение просадок CE и HUN

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки HUN в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и HUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.09%
-57.57%
CE
HUN

Волатильность

Сравнение волатильности CE и HUN

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Huntsman Corporation (HUN) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
13.55%
CE
HUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и HUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Huntsman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab