Сравнение CE с HUN
CE (Celanese Corporation) and HUN (Huntsman Corporation) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CE returned -0.58%/yr vs 2.86%/yr for HUN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CE и HUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE показывает доходность 31.36%, что значительно ниже, чем у HUN с доходностью 48.31%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям HUN по среднегодовой доходности: -0.58% против 2.86% соответственно.
CE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -19.29%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- -18.44%
- 10 лет*
- -0.58%
HUN
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 48.31%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- -12.66%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам CE и HUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 31.36% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 31.75% | 8.25% | 39.85% | -14.31% | 38.52% |
HUN Huntsman Corporation | 48.31% | -40.65% | -24.97% | -5.11% | -18.97% | 42.29% | 7.53% | 28.98% | -40.64% | 77.93% |
Correlation
The correlation between CE and HUN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between CE and HUN shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CE:
$6.10B
HUN:
$2.55B
CE:
-$9.33
HUN:
-$1.92
CE:
0.64
HUN:
0.45
CE:
1.50
HUN:
0.37
CE:
$9.49B
HUN:
$5.69B
CE:
$1.91B
HUN:
$733.00M
CE:
$148.00M
HUN:
$54.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE vs. HUN — Ранг доходности на риск
CE
HUN
Сравнение CE c HUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Huntsman Corporation (HUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE | HUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.00 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 2.47 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE | HUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.67 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CE и HUN
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки HUN в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и HUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE | HUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -92.21% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.98% | -37.08% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.96% | -71.81% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.96% | -78.67% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -78.67% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.11% | -57.00% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -33.91% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.69% | 15.05% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE и HUN
Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Huntsman Corporation (HUN) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE | HUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 12.28% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 41.48% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 55.97% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.00% | 39.36% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 39.87% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и HUN
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HUN в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.22% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
HUN Huntsman Corporation | 4.58% | 8.38% | 5.55% | 3.78% | 3.09% | 2.08% | 2.59% | 2.69% | 3.37% | 1.50% | 2.62% | 4.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CE и HUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Huntsman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CE и HUN
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
HUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила о валовой прибыли в 183.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
HUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
HUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntsman Corporation сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
CE and HUN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CE has higher volatility (14.86%) compared to HUN (12.28%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs HUN's -92.21%.
HUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CE и HUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор