PortfoliosLab logo
Сравнение CE с HUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CE и HUN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CE и HUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Huntsman Corporation (HUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.58%
-2.46%
CE
HUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.22

HUN:

-1.11

Коэф-т Сортино

CE:

-2.15

HUN:

-1.79

Коэф-т Омега

CE:

0.67

HUN:

0.79

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.92

HUN:

-0.63

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

HUN:

-1.88

Индекс Язвы

CE:

43.65%

HUN:

22.16%

Дневная вол-ть

CE:

58.95%

HUN:

37.70%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

HUN:

-92.21%

Текущая просадка

CE:

-74.27%

HUN:

-63.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$4.88B

HUN:

$2.32B

EPS

CE:

-$13.86

HUN:

-$0.94

Коэффициент PEG

CE:

4.42

HUN:

1.79

Коэффициент P/S

CE:

0.48

HUN:

0.38

Коэффициент P/B

CE:

0.90

HUN:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$7.67B

HUN:

$4.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$1.77B

HUN:

$665.00M

EBITDA (12 мес.)

CE:

-$72.00M

HUN:

$201.00M

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у HUN с доходностью -24.96%. За последние 10 лет акции CE превзошли акции HUN по среднегодовой доходности: -2.07% против -2.24% соответственно.


CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.27%

5 лет

-9.46%

10 лет

-2.07%

HUN

С начала года

-24.96%

1 месяц

-17.15%

6 месяцев

-38.94%

1 год

-40.80%

5 лет

0.07%

10 лет

-2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и HUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c HUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Huntsman Corporation (HUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.22
HUN: -1.11
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.15
HUN: -1.79
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.67
HUN: 0.79
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.92
HUN: -0.63
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
HUN: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUN равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и HUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
-1.11
CE
HUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и HUN

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности HUN в 7.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
4.89%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
HUN
Huntsman Corporation
7.50%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%

Просадки

Сравнение просадок CE и HUN

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки HUN в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и HUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.27%
-63.35%
CE
HUN

Волатильность

Сравнение волатильности CE и HUN

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 35.07% по сравнению с Huntsman Corporation (HUN) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
22.93%
CE
HUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и HUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Huntsman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию