Сравнение CE с HUN
CE (Celanese Corporation) and HUN (Huntsman Corporation) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CE returned -2.47%/yr vs 0.52%/yr for HUN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CE и HUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CE показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у HUN с доходностью 20.08%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям HUN по среднегодовой доходности: -2.47% против 0.52% соответственно.
CE
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.84%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- -19.39%
- 3 года*
- -26.84%
- 5 лет*
- -20.13%
- 10 лет*
- -2.47%
HUN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам CE и HUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 8.39% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 31.75% | 8.25% | 39.85% | -14.31% | 38.52% |
HUN Huntsman Corporation | 20.08% | -40.65% | -24.97% | -5.11% | -18.97% | 42.29% | 7.53% | 28.98% | -40.64% | 77.93% |
Correlation
The correlation between CE and HUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between CE and HUN shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CE:
$5.02B
HUN:
$2.08B
CE:
-$9.33
HUN:
-$1.92
CE:
0.53
HUN:
0.36
CE:
1.24
HUN:
0.30
CE:
$9.49B
HUN:
$5.69B
CE:
$1.91B
HUN:
$733.00M
CE:
$148.00M
HUN:
$54.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE vs. HUN — Ранг доходности на риск
CE
HUN
Сравнение CE c HUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Huntsman Corporation (HUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE | HUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.26 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.57 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE и HUN
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки HUN в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и HUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE | HUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -92.21% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.46% | -37.08% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.96% | -71.81% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.96% | -78.67% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -78.67% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.86% | -65.19% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -34.06% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.61% | 16.97% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE и HUN
Текущая волатильность для Celanese Corporation (CE) составляет 12.15%, в то время как у Huntsman Corporation (HUN) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что CE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE | HUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 22.63% | -10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.53% | 46.18% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.12% | 58.72% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 40.44% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 40.00% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и HUN
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности HUN в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 0.26% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
HUN Huntsman Corporation | 4.32% | 8.38% | 5.55% | 3.78% | 3.09% | 2.08% | 2.59% | 2.69% | 3.37% | 1.50% | 2.62% | 4.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CE и HUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Huntsman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CE и HUN
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
HUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntsman Corporation сообщила о валовой прибыли в 183.00M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
HUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntsman Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
HUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntsman Corporation сообщила о чистой прибыли в -53.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
CE and HUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUN has higher volatility (22.63%) compared to CE (12.15%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs HUN's -92.21%.
HUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CE и HUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор