Сравнение CDX с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
CDX и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и YLD
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
CDX vs. YLD — Ранг доходности на риск
CDX
YLD
Сравнение CDX c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.05 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.55 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.56 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 8.23 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.05 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CDX и YLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и YLD
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и YLD
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -28.34% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.42% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.85% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.74% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.84% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и YLD
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.34% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.40% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 6.50% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 6.38% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.26% | +2.98% |