Сравнение CDX с YGLD
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.56% vs 7.89% for YGLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности CDX и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -20.74%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -26.50%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | -1.94% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -20.74% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between CDX and YGLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. YGLD — Ранг доходности на риск
CDX
YGLD
Сравнение CDX c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.19 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.46 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и YGLD
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки YGLD в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -42.80% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -42.80% | +38.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -42.80% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -8.96% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 17.29% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и YGLD
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.56%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 12.53% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 36.65% | -31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 41.90% | -36.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 39.60% | -28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 39.60% | -28.55% |
Сравнение комиссий CDX и YGLD
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и YGLD
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности YGLD в 22.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.50% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and YGLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (12.53%) compared to CDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs YGLD's -42.80%.
On 1-year performance, YGLD leads with 7.89% vs -1.56% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 7.89% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 22.50%, compared with 8.29% for CDX.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while YGLD is Gold. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор