Сравнение CDX с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
CDX и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и THY
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
CDX vs. THY — Ранг доходности на риск
CDX
THY
Сравнение CDX c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.82 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.83 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.49 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 8.98 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.82 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CDX и THY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и THY
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и THY
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.56% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -1.60% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.90% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.68% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.62% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и THY
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.62% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 1.96% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 3.18% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.52% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.51% | +6.73% |