PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

CDX и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и PSH

2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%0.37%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с JPIEPSH с FSCO

Сравнение комиссий CDX и PSH

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.68

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.54

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.34

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

10.93

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.68

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.20

-1.80

Корреляция

Корреляция между CDX и PSH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и PSH

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDX и PSH

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-3.06%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-2.84%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

0.00%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.27%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

0.61%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и PSH

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.59%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.00%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

3.94%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

3.30%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

3.30%

+7.94%