Сравнение CDX с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
CDX и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -3.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDX показывает доходность -1.78%, а HEQT немного ниже – -1.81%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и HEQT
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
CDX vs. HEQT — Ранг доходности на риск
CDX
HEQT
Сравнение CDX c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.31 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.90 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.14 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 9.20 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.31 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CDX и HEQT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и HEQT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и HEQT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -11.51% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -5.22% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -3.58% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.88% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 1.22% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и HEQT
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 3.10%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.50% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.60% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 8.45% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.57% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.57% | +2.67% |