Сравнение CDX с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
CDX и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью -0.69%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и FTSL
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
CDX vs. FTSL — Ранг доходности на риск
CDX
FTSL
Сравнение CDX c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.56 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.05 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.06 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.37 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.56 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CDX и FTSL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и FTSL
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и FTSL
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -22.67% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.33% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.13% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.77% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.65% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и FTSL
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.36% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 1.91% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 3.11% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 3.36% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.19% | +6.05% |